Anlagekonzept 1: "Alpha meets Beta"

Diese Strategie beschreibt das Zusammenspiel zweier Investmentprozesse, die von unterschiedlichen Teams entwickelt und betreut werden: Zum einen wird mittels einer streng systematischen und modellgesteuerten Selektion von Einzelaktien ein Mehrertrag gegenüber einer Aktien-Benchmark (Alpha) generiert. Zum anderen steuert ein ebenfalls quantitativer Investmentprozess den Investitionsgrad des Aktienportfolios mittels liquider Futures. Der kombinierte Ansatz aus unserer „Equity Selection“ und dem „Equity Protect Overlay“ ermöglicht es Investoren, Verlustphasen an den Aktienmärkten deutlich zu reduzieren und über einen Marktzyklus hinweg bessere Wertentwicklung im Vergleich zur klassischen Long-only-Anlage zu erzielen.

Anlagekonzept 2: "Rentenportfolio mit Durationssteuerung und Zusatzertrag"

Bei der Ausgestaltung eines individuellen Rentenmandates stellt sich für den institutionellen Investor sowohl die Frage nach der Allokation der Anleihesektoren als auch nach der Portfolioduration. Konkret bedeutet dies: Es wird ein Basisportfolio aus verschiedenen „Bond Selection“-Ansätzen konstruiert. Um die Portfolioduration systematisch zu steuern, kommt eventuell zusätzlich ein „Duration Protect Overlay“ zum Einsatz. Dem Investor bietet sich auch die Möglichkeit am Rentenmarkt aus Optionsgeschäften marktneutrale Zusatzrenditen zu erzielen. Die Optionsstrategien werden auf Grundlage unseres DyMACS-Modells gesteuert.