Overlay Management bedeutet für uns das gezielte Steuern spezifischer Marktpreisrisiken innerhalb eines Portfolios.
Die Umsetzung erfolgt dabei losgelöst von dem zugrundeliegenden Basisportfolio in einem separaten Overlay Portfolio. Hierbei werden transparente und hoch liquide Derivate eingesetzt (meist Futures, Forwards und Optionen).

Ziel des Overlay Managements ist es zumeist das Portfolio bedarfsweise bei sich abzeichnenden negativen Trends dynamisch zu sichern. Diese zum Teil sehr marktnahen Sicherungspositionen respektive die Auflösung dieser Positionen bezeichnen wir als „Taktisches Overlay Management“. Eventuell werden hierfür auch spezifische Wertuntergrenzen für das Mandat vereinbart, deren Einhaltung durch ein übergelagertes strategisches Overlay Management sichergestellt wird.

Wie wir Overlay Management für institutionelle Investoren in den verschiedenen Asset-Klassen umsetzen zeigen wir Ihnen hier.

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