Innovation and Data

Alternative Daten und Künstliche Intelligenz im Asset Management nutzbar machen

Das Berenberg Innovation & Data Team besteht aus Data Scientists, Naturwissenschaftlern, Portfoliomanagern und Software-Entwicklern. Gemeinsam mit Experten der gesamten Bank werden mit Hilfe neuester Technologien wertvolle Erkenntnisse aus dem exponentiell wachsenden globalen Datenuniversum extrahiert.

Technischer Ansatz

Exklusiver Zugang zu alternativen Daten

90% der weltweit verfügbaren Daten, wie Texte, Videos oder Nachrichten, sind in den letzten zwei Jahren entstanden – das sind ca 2.5 Quintillion Bytes pro Tag. In Echtzeit können diese Daten mittels maschineller Sprachverarbeitung (NLP) erfasst und analysiert und mit Hilfe moderner Machine Learning Technologien zur Prognose herangezogen werden. Zum Beispiel um die Marktstimmung zu extrahieren.

Neueste Machine Learning Technologie

Moderne Machine Learning Modelle erkennen zugrunde liegende Zusammenhänge in sehr großen und mehrdimensionalen Datenquellen. Hierbei lernt eine Maschine selbstständig Muster, die auf einem vorgegebenen Algorithmus basieren, um anschließend das Gelernte auf neuen Daten anzuwenden. Diese Modellsignale werden im Rahmen des Investmentprozesses übersetzt und unserer Investment Plattform als zusätzliche Entscheidungsgrundlage zur Verfügung gestellt.

Finanzmarkt- und Technologie-Expertise

Die Kombination aus Technologie- und Finanzmarktexperten ermöglicht uns das Potenzial neuer Technologien voll auszuschöpfen, damit es bei Anlageentscheidungen genutzt werden kann. Die Anlageprozesse sind auf eine hochfunktionale Kombination aus menschlichen Experten und KI-Lösungen zugeschnitten. So legt zum Beispiel das Portfoliomanagement die Risiko Parameter fest, in deren Rahmen Handelssignale umgesetzt werden können.

Künstliche Intelligenz ist dem Menschen bei der Analyse und Verarbeitung sehr komplexer und großer Datenmengen überlegen. Der Mensch ist dagegen flexibler und kreativer. So ergänzen sich Mensch und Maschine ideal, um in Kombination bessere Ergebnisse zu liefern.
Nico Baum, Leiter Innovation & Data

Investmentchancen

ALOS - Autonomous Learning Overlay Strategies

ALOS ist unser selbst entwickelter KI-basierter Algorithmus zur systematischen Vorhersage zukünftiger Kursbewegungen. Er basiert auf der Interpretation von Marktstimmung (Sentiment-Daten) und hat sich als leistungsfähig und konsistent erwiesen. Die Strategie ist bereits seit einigen Jahren etabliert und für verschiedene Assetklassen in Betrieb. Insgesamt werden damit 3 Mrd. Euro verwaltet. Die Strategien zeichnen sich vor allem durch niedrige Draw Downs und starker Diversifikation zu klassischen Anlagestrategien aus. Gern beraten wir Sie im persönlichen Gespräch, wie ALOS sich in Ihre persönliche Anlegestrategie einfügen kann und welche Opportunitäten sich daraus ergeben können.

Berenberg Sentiment Fund

Die heutigen Kapitalmärkte werden maßgeblich von Nachrichten und der damit verbundenen Marktstimmung dominiert. Mit Hilfe neuester Technologien im Bereich der Datenanalyse und Mustererkennung (sog. „Machine Learning“) können diese Nachrichten in Echtzeit analysiert und die zugrundeliegende Stimmung (Sentiment) erkannt werden. Der Berenberg Sentiment Fund nutzt diesen technologischen Vorsprung. Täglich werden mehrere hunderttausend globale und unstrukturierte Echtzeit-Nachrichten vollautomatisch analysiert und daraus Handelssignale für unseren Fonds generiert. Der Fonds investiert in ein breit diversifiziertes Portfolio unterschiedlicher Anlageklassen und soll über alle Marktphasen hinweg eine attraktive und marktneutrale Performance generieren.

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Ihr Ansprechpartner

Nico Baum

Leiter Innovation & Data

Telefon +49 69 91 30 90 -462

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Aktuelle Veröffentlichungen

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Einsatz von Big Data, Machine Learning & AI in der Fondsindustrie